Como dices que eres novato en Linux supondré que lo que te dijo Adrian fue tantito en chino.
Eso se hace mediante terminal, pero desde luego, igual se puede hacer a base de clics:
Primero ve donde está el archivo y dale clic derecho y en el menú que se desplegará haces clic en propiedades, te saldrá una ventanita como esta:
http://imgur.com/XbBJ5Ma
Fíjate que hay 3 pestañas en la parte superior: Básico, Permisos y Abrir con.
Has clic en la pestaña "permisos" y allí seleccionas la opción "permitir ejecutar el archivo como un programa", al final quedará así:
http://imgur.com/BASC1D2
Luego solo cierras la ventana de propiedades y nuevamente hacer clic derecho y en el menú desplegable seleccionas "Ejecutar".
En caso de que no veas la opción de "ejecutar", puedes abrir la terminal, arrastrar el archivo y darle enter.